Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Tizi Ouzou - Mouloud Mammeri
Affiliation
Département de Mathématique
Auteur
LOUNAS, Fadhila
Directeur de thèse
BERKOUN Youcef (Maitre de conférence)
Filière
Mathématiques
Diplôme
Magister
Titre
Modélisation de la dépendance par les copules et application.
Mots clés
Notion de copules, dépendance, copule Elliptique, copule Archimédienne, estimation, tau de Kendall, rho de Sperman, utilisation des copules pour le calcul de la VaR.
Résumé
Notre travail est une synthèse sur la modélisation de la dépendance par les copules (Elliptique ; Archimédienne,….) La notion de copules, les diverses propriété ainsi que l’estimation paramétrique et non paramétrique serons étudiées. Une étude est faite sur l’application des copules pour le calcul de la VaR.
Statut
Vérifié