Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Tizi Ouzou - Mouloud Mammeri
Affiliation
Département de Mathématique
Auteur
TEMAME, Naima
Directeur de thèse
BERKOUN Youcef (Maitre de conférence)
Filière
Mathématiques
Diplôme
Magister
Titre
Estimation des Quantiles Extrêmes et de la VaR.
Mots clés
Quantiles, Extrêmes, Indice de valeur extrême, Distribution de Pareto Généralisée, lois des valeurs extrême généralisée, Valus at Risk, Expected shortfall.
Résumé
Dans ce mémoire, on s’intéresse à étudier la notion de quantiles extrême et les différentes méthodes d’estimation (paramétrique, semi-paramétrique) ainsi que des applications en théorie des valeurs extrêmes. La seconde partie est consacrée à la notion de Valus at Risk, ses estimations et ses applications.
Réponse CS
Ce sujet a été validé par le conseil scientifique du département le 12/12/2011.
Statut
Validé
Tags & Categories
département
etablissement
université
affiliation
ouzou
mouloud
mammeri
extreme
extrêmes
quantiles
universitÉ
Établissement
mathematique
departement
memoires
univérsité
universite
établissement
établissement
établissement
affiliation
d’etudes
département
directeur
etablissement
mathématique
mémoires
université