Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Sidi Bel Abbès - Djillali Liabes
Affiliation
Département de Mathématique
Auteur
BELLAOUEDJ, Asma
Directeur de thèse
YOUSFAT Abderrahmane (Professeur)
Filière
Mathématiques
Diplôme
Doctorat
Titre
Estimation non paramétrique pour des modèles markoviens et markoviens cachés, Application en finance.
Mots clés
Estimation nom paramétrique, processus de markor ergodicité, chaire de markor cachée, processus avec retard, autogère non linéaire.
Résumé
Le travail consiste à estimer la densité de probabilité de la loi stationnaire d’un processus de markor ergodique à états continus ainsi que celle la transition markovienne sous des hypothèses assez larges. L’estimation au cas non markovienne est abordée par les processus contenant un processus de markor caché, en pouvant avoir un retard fini. Des applications sur des processus à volabité variable (modèles financiers sont prévus).
Statut
Signalé