Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Laghouat - Amar Telidji
Affiliation
Département de Mathématique
Auteur
MEHDI, Khadem
Directeur de thèse
Guendouzi Toufik (Maitre de conférence)
Filière
Probabilités Statistiques
Diplôme
Doctorat
Titre
Stochastic Delay equations involving fractional Brownian motion.
Mots clés
60G15, 60G22, 60H10.
Résumé
Le sujet des équations différentielles stochastiques à retard et en particulier les équations à retard dirigées par un mouvement Brownien fractionnaire contient un nombre important de problèmes ouverts, notamment l’unicité globale de la solution dans le cas du retard fini ou infini, la convergence du retard pour les modèles mix impliquant à la fois un mBf et un processus de Wiener. Notre sujet vise, en priorité, à présenter une étude théorique approfondie et quelques développements des résultats récents sur l’existence et l’unicité de la solution pour les équations stochastiques multidimensionnelles à retard, avec ou sans réflexion, dirigées par un mouvement Brownien fractionnaire.
Réponse CS
validé
Statut
Validé