Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Laghouat - Amar Telidji
Affiliation
Département de Mathématique
Auteur
IDRISSI, Soumia
Directeur de thèse
Guendouzi Toufik (Maitre de conférence)
Filière
Probabilités Statistiques
Diplôme
Doctorat
Titre
Stochastic Functional Differential Equations
Mots clés
Functional stochastic differential equation, Fractional Brownian motion, Wienner Processes.
Résumé
Le sujet des équations différentielles fonctionnelles stochastiques et en particulier les équations fonctionnelles dirigées par un mouvement Brownien fractionnaire contient un nombre important de problèmes ouverts, notamment celui d’existence et d’unicité de la solution, la convergence de la solution dans des espaces fonctionnels tel que Sobolev et Besov, la convergence du retard pour certains modèles fonctionnels stochastiques. Notre sujet vise, en priorité, à présenter une étude théorique approfondie et quelques développements des résultats récents sur l’unicité globale pour les modèles fonctionnels dirigés par un mouvement Brownien fractionnaire et les modèles mix dirigés par un mBf et un mouvement Brownien standard.
Réponse CS
validé
Statut
Validé