Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Laghouat - Amar Telidji
Affiliation
Département de Mathématique
Auteur
DANI, Soumia
Directeur de thèse
Kandouci Abdeldjebbar (Maitre de conférence)
Filière
Probabilités Statistiques
Diplôme
Doctorat
Titre
Mouvement Brownien avec dérive et Applications en Finance.
Mots clés
Mouvement Brownien avec dérive, stratégie d’arbitrage, modèle de Black Sholes.
Résumé
Dans ce sujet de thèse, on s’intéresse aux applications du mouvement brownien avec dérive en finance. On commence d’abord à apprendre les notions préliminaires de la finance. L’objectif principal est d’étudier les objets en faisant une valorisation par arbitrage ou par stratégie en regardant les résultats trouvés concernant le prix de l’action basés sur la technique de calcul sur les mouvements brownien géométrique , pour se mettre dans la situation de changer les paramètres de la technique utilisée dans la mesure d’avoir un modèle adéquat et plus simple pour la simulation guidée par un mouvement brownien avec dérive.
Date de soutenance
21/05/2013
Statut
Soutenue