Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Laghouat - Amar Telidji
Affiliation
Département de Mathématique
Auteur
HAMADA, Fatna
Directeur de thèse
Kandouci Abdeldjebbar (Maitre de conférence)
Filière
Probabilités Statistiques
Diplôme
Doctorat
Titre
Intégration stochastique par rapport à une suite de semimartingales
Mots clés
Intégrale stochastique, semi martingales, équations différentielles stochastiques.
Résumé
L’objectif du travail de thèse de mon étudiante est de démontrer des résultats originaux sur la théorie de l’Intégration Stochastique. Dans le cas de dimension finie, il est bien connu que si un processus X est décomposé sous forme d’une somme d’une martingale de carré intégrable et un processus à variation intégrable et l’intégrale stochastique par rapport à X est de même nature que ce dernier, alors nécessairement, on a le même type de décomposition. On s’intéressée à répondre à La conjecture suivante : on n’a pas nécessairement le résultat précédent lorsque X est une suite de semi martingales, cherchons donc des conditions pour que l’intégrale stochastique par rapport à X soit canoniquement décomposable.
Statut
Soutenue