Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Biskra - Mohamed Khider
Affiliation
Département de Mathématique
Auteur
MEDDI, Fatima
Directeur de thèse
Necir Abdelhakim (Professeur)
Filière
Mathématiques Appliquées
Diplôme
Doctorat
Titre
Sur l’estimation des mesures des risques pour les distributions à queues lourdes
Mots clés
valeurs extrêmes, distributions à queue lourdes, indice de queue L-statistiques, prime de risque, intervalle de confiance
Résumé
La mesure de risque introduite par Wang (1996) dépend de la fonction de survie et le paramètre de distorsion. L’estimation statistique de cette mesure est une combinaison linéaire de statistiques d’ordres. Le comportement asymptotique de la statistique obtenue a été étudié, sous certaines conditions de régularités, par nombreux auteurs. Il existe une classe bien importante en statistique actuarielle où ces conditions ne sont pas vérifiées. Pour résoudre ce problème Necir et Meraghni (2007) ont proposé un autre estimateur pour cette mesure en utilisant l’estimateur de Weissman (1978). Nous demandons à la candidate de proposer un estimateur pour cette mesure en se basant sur l’estimateur de Matthys et Beirlant (2003). Le but de sujet est de réduire le biais de l’estimateur de Necir et Meraghni (2007).
Réponse CS
Validé
Statut
Validé