Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Biskra - Mohamed Khider
Affiliation
Département de Mathématique
Auteur
Chakhchoukh, Zineb
Directeur de thèse
YAHIA Djabrane (Maitre de conférence)
Filière
Mathématiques Appliquées
Diplôme
Doctorat
Titre
Estimateur par noyau ajusté des quantiles conditionnels
Mots clés
Noyau ajusté, quantiles conditionnels, estimation à noyau, normalité asymptotique, réduction du biais
Résumé
Nous proposons et étudions un estimateur à noyau de la fonction des quantiles conditionnels dans laquelle le noyau est adapté aux données, mais pas fixe. La procédure de lissage est suivie d’une transformation paramétrique du noyau dont le but est de réduire les biais et la variance. Cette nouvelle méthode introduite récemment par Stute et Srihera (2011 ; Kernel adjusted density estimation, Statistics and Probability Letters 81, 571–579) conduit naturellement à un choix d’adaptation du paramètre de lissage qui permet d’éviter des développements asymptotiques. Les résultats généraux d’estimation à noyau de la densité s’adaptent parfaitement au cas de l’estimation des quantiles conditionnels
Réponse CS
Validé
Statut
Validé