Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Biskra - Mohamed Khider
Affiliation
Département de Mathématique
Auteur
Bounibane, Bachir
Directeur de thèse
Necir Abelhakim (Professeur)
Filière
Probabilités Statistiques
Diplôme
Doctorat
Titre
L’estimation des copules archimédienne par la méthode de t-score
Mots clés
Copules archimédienne,distributions de copules,méthodes des moments, mesures d’association, models semi-paramétrique, t-score,La densité spectrale estimation par la fonction t-score.
Résumé
La théorie des copules porte sur la modélisation de la structure de dépendance entre les variables aléatoires. Depuis le fameux théorème de Sklar (1959), plusieurs travaux de recherche ont été développés dans ce sens. Par ailleurs, les résultats sur la statistique des copules est en croissance remarquable. Plus particulièrement, différentes méthodes d’estimation des paramètres des copules existent déjà dans la littérature, à savoir la méthode du pseudo maximum de vraisemblance, le maximum de vraisemblance totale, l’inférence sur les marges, la distance minimale, et la méthode des moments. Cette dernière est récemment développée par Brahimi et Necir (2012). En termes de biais et de RMSE, cette méthode est performante. Nous avons demandé à monsieur Bachir Bounibane de modifier cette méthode afin d’avoir une estimation robuste. L’idée est de proposer une méthode basée sur les t-scores récemment introduite par Styhlik (2009) dans le cas univarié.
Réponse CS
Validé
Statut
Validé