Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Biskra - Mohamed Khider
Affiliation
Département de Mathématique
Auteur
Touati Brahim, Mohammed Saïd
Directeur de thèse
MERAGHNI Djamal (Maitre de conférence)
Filière
Probabilités Statistiques
Diplôme
Doctorat
Titre
Estimation des mesures de risques pour les modèles auto régressifs AR1à queues lourdes
Mots clés
Distributions à queues lourdes; Estimateur de Hill; Indice des valeurs extrêmes; Mesures de risques; Processus auto régressifs; Quantiles extrêmes; Stationnarité
Résumé
Dans le cas iid, un grand volume de travaux sont consacrés à l’analyse des valeurs extrêmes et à l’estimation des mesures de risque. l’objectif principale de cette thèse est d’adapter ces travaux en tenant compte de la dépendance des données par rapport au temps.pour la gestion de risque, la théorie des valeurs extrêmes semble être le meilleur outil qui permet la modélisation des évènements rares. le comportement des queues de distributions est régi par un nombre réel crucial communément appelé indice des valeurs extrêmes, indice de queue ou paramètre de forme.
Réponse CS
Validé
Statut
Validé