Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Biskra - Mohamed Khider
Affiliation
Département de Mathématique
Auteur
Banatia, Fatah
Directeur de thèse
NECIR Abdelhakim (Professeur)
Filière
Mathématiques
Diplôme
Doctorat
Titre
Processus Empirique de copules extrêmes, processus de ponts browniens sheet et applications en actuariat
Mots clés
Copules, Browniens sheet, extrêmes values, Multivariés, statistics
Résumé
Un processus empiriques pour la copule, son approximation asymptotique par les ponts Browniens sheet a été établi par Einmahl, de Haan et Li (2006). Le risque actuariel univarié, son comportement asymptotique, et ses approximations est établi. La difficulté pour le cas bivariée est de déterminer le comportement asymptotique de la somme des statistiques d’ordre extrêmes de deux variables aléatoires dépendantes. Pour résoudre ce problème l’utilisation de la distribution conjointe empirique et sa représentation par les copules permettra d’établir la normalité asymptotique de cette somme.
Statut
Signalé
Tags & Categories
etablissement
université
processus
mohamed
biskra
sheet
extrêmes
asymptotique
copules
browniens
universitÉ
Établissement
d’études
établissement
mathematique
établissement
memoires
departement
univérsité
établissement
universite
affiliation
d’etudes
département
directeur
etablissement
mathématique
mémoires
université