Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Biskra - Mohamed Khider
Affiliation
Département de Mathématique
Auteur
Benkhlifa, Lazhar
Directeur de thèse
GHORAF Namir (Maitre de conférence)
Filière
Mathématiques
Diplôme
Doctorat
Titre
Sur les mesures d’associations multivariées et application
Mots clés
Copule, Copule archimédienne, Mesure d’association, Mesure d’association de Hoeffding, Estimation non paramétrique.
Résumé
Il existe plusieurs mesures de dépendance des composantes d’un vecteur aléatoire, à savoir le tau de Kendall, rho de Spearman, gamma de Gini, phi de Hoeffding. En termes de copules, plusieurs travaux concernant l’extension de ces mesures aux cas multivariés sont récemment exposés. On se focalise dans cette thèse sur la mesure phi de Hoeffding. Cette mesure est basée sur la distance L2 des copules ; en d’autre terme est de type fonctionnel de la statistique Cramer-von Mises. On remarque que la version L1 de cette mesure correspond au rho de Spearman. Cette dernière a montré certaine inconvénient à savoir le temps de calcul et aux de petits et grandes tailles des échantillons. Cependant en utilisant un autre version de la statistique de Cramer-von Mises on peut avoir une nouvelle mesure d’association avec un temps de calcul réduit.
Réponse CS
Validé
Statut
Validé