Etablissement Université de Biskra - Mohamed Khider Affiliation Département de Mathématique Auteur NASSIMA, Berrouis Directeur de thèse

Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement Université de Biskra - Mohamed Khider Affiliation Département de Mathématique Auteur NASSIMA, Berrouis Directeur de thèse Djamel MERAGHNI (Maitre de conférence) Co-directeur Abdelhakim NECIR (Professeur) Filière Mathématiques Diplôme Magister Titre Sur l.estimation des paramètres de la loi Lévy-stable Mots clés Données …nancières ; Estimation des paramètres ; Loi Lévy-stable ; Modélisation ; Simulation. Résumé Le modèle gaussien est souvent utilisé dans de nombreuses applications. Cepen- dant l’hypothèse de normalité est réductrice. Par exemple, les données peuvent présenter des propriétés d’asymétrie et/ou des queues lourdes. La distribution Lévy- stable, introduite par Paul Lévy dans les années 20, est proposée par Mandelbrot puis Fama comme alternative possible, dans les années 60. Cette loi est caractérisée par quatre paramètres dont l’estimation est faite selon plusieurs méthodes. Dans ce mémoire, on applique la méthode de McCulloch pour modéliser des séries …nan- cières réelles, couvrant les rendements de quelques indices boursiers les plus populaires et les taux de change du Dollar américain contre trois devise parmi les plus connues Date de soutenance Juin 2012 Cote Thé/1461 Pagination 01 Illusatration 71 Format 4 Notes Le modèle gaussien est souvent utilisé dans de nombreuses applications. Cepen- dant l’hypothèse de normalité est réductrice. Par exemple, les données peuvent présenter des propriétés d’asymétrie et/ou des queues lourdes Statut Soutenue