Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Béjaia - Abderrahmane Mira
Affiliation
Département de Recherche Opérationnelle
Auteur
SAMIR, Rahmani
Directeur de thèse
Abdelnasser, Dahmani (Docteur)
Filière
Recherche Opérationnel
Diplôme
Magister
Titre
Intervalle de confiance pour le paramètre d’un processus autorégressif d’ordre 1.
Mots clés
Processus autoregressif : Parametre : Intervale de confiance :Test de Durbin Watson.
Résumé
Dans ce mémoire, nous avons établi de nouvelles inégalités exponentielles de type Bernstein-Fréchet qui nous ont permis de construire un intervalle de confiance pour le paramétre du processus autorégressif d’ordre 1 ou AR(1). Nous avons d’une part, établi les mêmes résultats dans le cas où les erreurs de specification du processus sont des variables aléatoires indépendantes, et d’autre part, lorsque les variables explicatives retardées sont faiblement dépendantes (v-mixing,...-mixing et ...-mixing). Nous terminons par l’utilisation du test Durbin et Watson sur l’autocorrélartion des erreurs d’un modèle de régression dans le but de déterminer un modèle AR(1).
Date de soutenance
2004
Cote
003M/24
Pagination
68 f.
Illusatration
table. figur.
Format
30cm
Notes
Bibliog. f.68
Statut
Soutenue
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