Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Béjaia - Abderrahmane Mira
Affiliation
Département de Recherche Opérationnelle
Auteur
Zahir, Mouhoubi
Directeur de thèse
Djamil, Aissani
Co-directeur
(Professeur)
Filière
Recherche Opérationnel
Diplôme
Doctorat
Titre
Sur les estimations quantitatives de l’ergodicité et de la stabilité dans les chaines de Markov.
Mots clés
Chaines de Markov récurrentes au sens de Barris; Opérateurs quasi-compacts ; Perturbation ; Ergodicité uniforme ; Stabilité forte ; Estimations quantitatives.*
Résumé
Dans ce travail, nous présentons une synthése sur les estimations quantitatives de l’ergodicité et de la stabilité des chaines de Markov quelconques. Des inégalités dans les théorémes d’érgodicité uniforme et de stabilité forte ont été obtenues pour des chaines de markov périodiques régies par un processus de renouvellement. Par ailleurs ,il a été apporte des précisions et des compléments a des résultats sur l’éstimation de la vitesse de convergence et de la stabilité pour le cas aperiodique. Les démonstrations sont basées sur l’application du critére de stabilité forte ( D.Aissani et N.V. Kartashov ). Une application a un processus de type marche aléatoire , décrit par la chaine (Xn) ... définie par ... = ...(...+...),ou(...)...est une suite de variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées a été réalisée.
Date de soutenance
2001
Cote
003M/05
Pagination
125 f.
Illusatration
Equat.
Format
30cm
Notes
Bibliogr.; Annexe
Statut
Soutenue