Etablissement Université de Annaba - Badji Mokhtar Affiliation Département de Mathématique Auteur BENCHAABANE, Abbes Directeur de thèse

Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement Université de Annaba - Badji Mokhtar Affiliation Département de Mathématique Auteur BENCHAABANE, Abbes Directeur de thèse Benchettah Azzedine (Professeur) Filière Mathématiques Diplôme Magister Titre Contrôle Optimal Stochastique avec Saut Application à la Finance : Problème d’investissement à volatilité stochastique Mots clés : Equations différentielles stochastiques, contrôle optimal, système stochastique à deux échelles, Perturbation singulière. Résumé Dans cette thèse nous étudions un problème d’investissement optimal dans les marchés …nanciers avec une volatilité stochastique qui possède la propriété de retour rapide à la moyenne. La première correction de la fonction valeur du problème d’in- vestissement optimal avec une volatilité stochastique étant obtenue, nous montrons qu’elle converge vers la fonction valeur du même problème à volatilité constante, ayant obtenu une erreur convenable. Date de soutenance 2013. Cote 510 Ben. Pagination 54 f. Illusatration fig. Format 30 cm. Statut Soutenue