Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université 8 mai 1945 de Guelma
Affiliation
Département de Mathématique
Auteur
SERRAR, Mohamed Eddine
Directeur de thèse
H. BOUTABIA (Professeur)
Filière
Mathématiques
Diplôme
Magister
Titre
Calcul stochastique par rapport au processus de Rosenblatt
Mots clés
Calcul .stochastique .par. rapport. au .processus .de .Rosenblatt.
Résumé
Dans ce mémoire on analyse le processus de Rosenblatt qui est un processus non gaussien, autosimilaire à accroissements stationnaires, dé
ni comme étant une limité au sens du théorème de la Limite Non Centrée (Taqqu (1979)). On donne sa représentation comme une intégrale multiple de Wiener-Itô par rapport au mouvement Brownien sur un intervalle
ni et on développe un calcul stochastique par rapport à ce processus, en tenant compte des deux types de calcul : le calcul trajectoriel (ou de pathwise) et le calcul de Malliavin. 6
Date de soutenance
Année : 2007
Cote
510
Pagination
86 PAGES
Illusatration
relieure
Format
PDF
Statut
Traitée