Etablissement
Ecole Nationale Supérieure d'informatique
Affiliation
Département de Post-Graduation
Auteur
HEDJAZI, Badiaa
Directeur de thèse
Ahmed-Nacer Mohamed (Professeur)
Co-directeur
Benatchba Karima (Professeur)
Filière
Intelligence Artificielle et Génie Logiciels
Diplôme
Doctorat
Titre
Modélisation et simulation par système multi-agent d'un marché financier
Mots clés
Marché financier, système multi-agent, simulation, système de classeurs, théorie des jeux évolutionnistes
Résumé
Les marchés financiers sont des systèmes complexes composés d’entités en interaction et évoluant dans un environnement incertain. Leur modélisation et simulation nécessite d’un côté l’utilisation d’une technologie adaptée qu’est les systèmes multi-agents (SMA) pour la modélisation des différents acteurs du marché et de l’autre côté la théorie des jeux évolutionnistes pour la formalisation des interactions et des stratégies d’investissement. L’objectif est de modéliser, simuler et analyser la dynamique d’un marché financier en utilisant la théorie des jeux évolutionnistes pour formaliser les stratégies d’investissement. Nous avons créé trois modèles de marchés qui sont les modèles fondamentaliste, stratégique et conventionnaliste, résumant les différentes facettes de spéculation des marchés réels. Chaque modèle est construit par multi-agent. Les agents investisseurs sont modélisés par systèmes de classeurs qui sont des structures évoluées pour l’étude de leurs aspects évolutionnistes et adaptatifs.
Statut
Vérifié