Auteur
CHALABI, El-hacène
Directeur de thèse
Boutabia Hacène (Docteur)
Filière
Probabilités Statistiques
Diplôme
Magister
Titre
FONCTIONNELLES EXPONENTIELLES DU MOUVEMENT BROWNIEN
Mots clés
Mouvement brownien; Fonctionnelles exponentielles; Transformée de Laplace, Proces-sus de diffusion, Temps exponentiel;
Résumé
Ce mémoire s'organise autour de deux thèmes. Le premier concerne l'étude du théorème de Pitman et ses versions étendues au mouvement brownien géométrique. Le second se rapporte à l'étude des distributions de probabilité des fonctionnelles exponentielles du mouvement brownien qui interviennent dans divers contextes physiques et mathématiques financières.
Statut
Soutenue