Auteur
BOURECHE, Lyes
Directeur de thèse
Moulai, M (Professeur)
Filière
Mathématiques
Diplôme
Magister
Titre
Optimisation stochastique fractionnaire linéaire
Mots clés
Prise de décision ; Programmation stochastique ; Programmation linéaire ; décision multicritères
Résumé
Dans la modélisation des problèmes linéaires fractionnaires déterministes, les paramètres définissant les contraintes et la fonction objectif sont supposés connus. Cependant dans de nombreux cas, cette modélisation ne traduit pas exactement la réalité à appréhender. Une autre façon de modéliser ces problèmes a vu le jour permettant une représentation fidèle de la réalité. La nouveauté consiste à prendre en compte les valeurs incertaines de ces paramètres et les considérer comme des variables aléatoires. Il faut donc mettre en place une approche de résolution des ces problèmes à savoir la programmation stochastique fractionnaire linéaire. Cette dernière est devenue un des outils de planification les plus puissants et performants. Divers problèmes réels se modélisent sous la forme d'un programme stochastique hyperbolique (fractionnaire linéaire) aussi bien continus que discrets, on peut citer un problème de développement durable à savoir la gestion des déchets solides pour une municipalité sous un environnement stochastique. Le travail exposé dans ce mémoire est un Survey sur l'optimisation stochastique hyperbolique aussi bien mono-objectif que multi-objectif ainsi qu'une technique de l'identification de la redondance des fonctions objectif et des contraintes permettant de réduire la taille du système initial en gardant ses même propriétés.
Date de soutenance
07/03/2013
Cote
519.62
Pagination
93 p.
Illusatration
ill.
Format
30 cm.
Notes
Support papier accompagné d'un CD-Rom ; Bibliogr. p. 92-93
Statut
Traitée