Auteur
BENMENSOUR, Madina
Directeur de thèse
Boukhetala, Kamal (Professeur)
Filière
Mathématiques
Diplôme
Magister
Titre
Statistique des trajectoires pour des modèles de diffusion en finance
Mots clés
Processus stochastique ; Mouvement brownien, Processus de ; Equations différentielles stochastiques
Résumé
Les modèles dynamiques basés sur les processus de diffusion log-normal univariés sont d'application dans de nombreux domaines scientifiques, et plus particulièrement dans le domaine économique et financier. L'un des problèmes classiques concerne l`estimation statistique des paramètres de ces modèles. Nous nous intéressons principalement dans ce mémoire au modèle de Black-Scholes ainsi l’estimation de ses paramètres par deux méthodes, l'une est basée sur la statistique de Chi-deux et l'autre sur la statistique de Kolmogorov-Smirnov. Les deux méthodes permettent d'estimer simultanément les coefficients du modèle Brownien géométrique.
Date de soutenance
03/07/2013
Cote
519.23
Pagination
114 p.
Illusatration
ill.
Format
30 cm.
Notes
Support papier accompagné d'un CD-Rom ; Bibliogr. p. 112-114
Statut
Traitée